ซื้อขาย กลยุทธ์ ที่ใช้ r

คณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน II (FINC 621) เป็นระดับบัณฑิตศึกษาที่มีให้ในปัจจุบันที่ Loyola University ในชิคาโกในช่วงฤดูหนาว FINC 621 สำรวจหัวข้อในด้านการเงินเชิงปริมาณคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม ชั้นเรียนมีลักษณะเป็นธรรมชาติและประกอบด้วยทั้งการบรรยายและส่วนประกอบของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม R และนักเรียนจะต้องส่งงานแต่ละครั้งในตอนท้ายของแต่ละชั้น เป้าหมายสุดท้ายของ FINC 621 คือการจัดหาเครื่องมือในทางปฏิบัติให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายแบบง่ายๆ ลิงก์ที่มีประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับผู้สอน Harry G. เป็นผู้ค้าเชิงปริมาณอาวุโสสำหรับ บริษัท การค้า HFT ในเมืองชิคาโก เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินจากมหาวิทยาลัยชิคาโก (master8217s) ในเวลาว่างแฮร์รี่สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการเงินเชิงปริมาณที่ Loyola University ในชิคาโก เขายังเป็นนักประดิษฐ์ของการซื้อขายเชิงปริมาณกับ R กลยุทธ์การซื้อขายและรูปแบบกลยุทธ์และรูปแบบการซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ การแก้ไข CCI กลยุทธ์ที่ใช้ CCI รายสัปดาห์เพื่อกำหนดความลำเอียงการค้าและ CCI รายวันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย CVR3 VIX Market Timing พัฒนาโดย Larry Connors และ Dave Landry นี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การอ่านค่าความผันผวนของดัชนี CBOE (VIX) เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายสำหรับ SampP 500 Gap Trading Strategies กลยุทธ์ต่างๆสำหรับการซื้อขายบนพื้นฐานของช่องว่างราคาเปิด Ichimoku Cloud กลยุทธ์ที่ใช้ Ichimoku เมฆเพื่อตั้งค่าอคติในการซื้อขายระบุการแก้ไขและสัญญาณจุดหักเหระยะสั้นโมเมนตัมการเคลื่อนย้ายกลยุทธ์ที่ใช้กระบวนการสามขั้นตอนในการระบุแนวโน้มรอการแก้ไขภายในแนวโน้มดังกล่าวและระบุการพลิกกลับที่สัญญาณสิ้นสุดการแก้ไขช่วงแคบ วัน NR7 พัฒนาโดย Tony Crabel กลยุทธ์ในช่วงแคบ ๆ มองหาการหดตัวช่วงเพื่อคาดการณ์การขยายช่วง รหัสสแกนล่วงหน้าที่รวมการปรับแต่งกลยุทธ์นี้ด้วยการเพิ่ม Aroon และ CCI qualifiers เปอร์เซ็นต์เหนือ 50 วัน SMA กลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างร้อยละเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเพื่อกำหนดโทนสำหรับตลาดกว้างและระบุการแก้ไข Pre - ผลกระทบวันหยุดวิธีการตลาดได้ดำเนินการก่อนวันหยุดที่สำคัญของสหรัฐและวิธีการที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย RSI2 ภาพรวมของกลยุทธ์ Larry Connors039 หมายถึงการพลิกโฉมโดยใช้กลยุทธ์ RSI Faber0's Sector Trading ของ RSI ระยะเวลา 2 วันจากการวิจัยของ Mebane Faber กลยุทธ์การหมุนเวียนภาคนี้จะดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมียอดคงเหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนหกเดือนวงจร MACD ที่พัฒนาโดย Sy Harding กลยุทธ์นี้ใช้ Directional Index (ADX) และ Stochastic Oscillator เพื่อหาราคาและความลาดชันของราคาสินค้า (Stochastic Oscillator) แนวโน้มการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ความลาดชันเพื่อหาจำนวนแนวโน้มระยะยาวและวัดประสิทธิภาพความสัมพันธ์เพื่อใช้ในกลยุทธ์การค้ากับ SPDRs หุ้นกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้ Swing Charting สิ่งที่ Swing Trading เป็นอย่างไรและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลกำไรได้ภายใต้สภาวะตลาดบางแห่ง Trend Quantification and Asset Alocation บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดการผกผันแนวโน้มในระยะยาวเป็นกระบวนการโดยการปรับให้เรียบ ข้อมูลน้ำแข็งที่มีออสซิลเลเตอร์ราคาร้อยละที่แตกต่างกัน 4 ตัว Chartists ยังสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อหาปริมาณความแรงของแนวโน้มและกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์การทำกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบธรรมดาหมายเหตุ: โพสต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนี่เป็นเพียงวิธีที่สนุกในการสำรวจความสามารถบางอย่างที่ R มีไว้สำหรับการนำเข้าและจัดการข้อมูล ฉันเพิ่งอ่านบทความเกี่ยวกับ ETF Prophet ที่สำรวจกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่น่าสนใจใน Excel กลยุทธ์นี้ใช้ง่าย: ค้นหาจุดที่สูงของสต็อกในช่วง 200 วันที่ผ่านมาและนับจำนวนวันที่ผ่านไปนับจากที่สูง หากได้รับน้อยกว่า 100 วันเป็นเจ้าของสต็อก ถ้าวันนี้เป็นเวลามากกว่า 100 วัน don8217t ก็เป็นเจ้าของ กลยุทธ์นี้ง่ายมาก แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ (อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับปรุงจากส่วนแบ่งหรือเงินปันผลและอาจมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังละเว้นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและความล่าช้าในการดำเนินการซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์) และมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า excel โดยหลัก ๆ คือการดึงข้อมูลตลาดหุ้นเข้าสู่ R ง่ายและเราสามารถทดสอบกลยุทธ์นี้ได้ในหลายดัชนีด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ก่อนอื่นเราจะดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับ GSPC โดยใช้ quantmod (GSPC หมายถึงดัชนี SampP 500) ต่อไปเราจะสร้างฟังก์ชันในการคำนวณจำนวนวันนับจาก n-day high ในชุดข้อมูลเวลาและเป็นฟังก์ชันที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายของเรา ฟังก์ชั่นหลังใช้พารามิเตอร์ 2 ตัวคือค่าสูงสุด n วันที่คุณต้องการใช้และจำนวนวันที่ผ่านมาที่สูงคุณจะถือสต็อก ตัวอย่างเช่น 200 และ 100 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้เป็น 500 วันได้โดยง่ายและดูว่าเกิดอะไรขึ้นหากคุณถือหุ้น 300 วันก่อนที่จะออกตั๋ว เนื่องจากฟังก์ชันนี้ได้รับการปรับพารามิเตอร์ทำให้เราสามารถทดสอบกลยุทธ์เวอร์ชันอื่น ๆ ของเราได้อย่างง่ายดาย เราเริ่มต้นกลยุทธ์ของเราด้วยศูนย์ดังนั้นจะยาวเท่ากับข้อมูลที่ป้อนเข้าของเรา (ถ้าคุณต้องการคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันนับตั้งแต่วันทำงานสูงดูการอภิปรายเกี่ยวกับการตรวจสอบข้าม) เราคูณเวกเตอร์ตำแหน่งของเรา (0,1) ด้วยผลตอบแทนจากดัชนีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากกลยุทธ์ 8217s ตอนนี้เราสร้างฟังก์ชันเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและเปรียบเทียบกลยุทธ์ของเรากับเกณฑ์มาตรฐาน ค่อนข้างพละโดย I8217ve ตัดสินใจที่จะดูผลตอบแทนสะสม, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี, อัตราส่วนของ sharpe, การชนะ, ความผันผวนเฉลี่ยต่อปี, การเบิกสูงสุดและการเบิกจ่ายสูงสุด สถิติอื่น ๆ จะง่ายต่อการใช้งาน ดังที่คุณเห็นกลยุทธ์นี้เปรียบเทียบได้ดีกับแนวทาง 8220buy-and-hold8221 ที่เป็นค่าเริ่มต้น สุดท้ายเราทดสอบกลยุทธ์ของเราใน 3 ดัชนีอื่น ๆ ได้แก่ FTSE ซึ่งหมายถึงไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งย้อนกลับไปในปี 1896 และ N225 ซึ่งหมายถึงประเทศญี่ปุ่น I8217ve ทำหน้าที่กระบวนการทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถทดสอบแต่ละกลยุทธ์ใหม่ด้วยโค้ด 1 บรรทัด: อย่าพลาดการอัปเดตสมัครสมาชิก R-bloggers เพื่อรับอีเมลพร้อมโพสต์ R ล่าสุด (คุณจะไม่เห็นข้อความนี้อีก) Top 5 กลยุทธ์การค้าที่เป็นที่นิยมบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์การซื้อขายที่พบมากที่สุดและวิธีที่คุณสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนเพื่อพิจารณาวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับรูปแบบการซื้อขายส่วนตัวของคุณ . ด้านบนห้ากลยุทธ์ที่เราจะครอบคลุมดังต่อไปนี้ Breakouts เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในตลาดเพื่อการค้า ประกอบด้วยการระบุระดับราคาที่สำคัญแล้วซื้อหรือขายในราคาที่แตกต่างกันไปตามระดับที่กำหนด ความคาดหวังคือถ้าราคามีแรงพอที่จะทำลายระดับได้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นต่อไป แนวความคิดของการฝ่าวงล้อมค่อนข้างง่ายและต้องอาศัยความเข้าใจในการสนับสนุนและความต้านทานในระดับปานกลาง เมื่อตลาดมีแนวโน้มและเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวการเทรดแบบฝ่าฝืนจะทำให้คุณไม่พลาดการย้าย โดยทั่วไปจะมีการใช้สิวเมื่อตลาดมีอยู่แล้วหรืออยู่ใกล้ระดับต่ำสุดที่สูงมากในช่วงที่ผ่านมา ความคาดหวังคือราคาจะยังคงเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มและทำลายสถิติที่สูงมากและดำเนินต่อไป ด้วยเหตุนี้การค้าขายจึงทำได้เพียงแค่สั่งซื้อที่สูงหรือต่ำกว่าระดับต่ำเพื่อให้การค้าได้รับการป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนขึ้น เหล่านี้เรียกว่าใบสั่งซื้อแบบ จำกัด เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหลีกเลี่ยง breakouts การค้าเมื่อตลาดไม่ได้มีแนวโน้มเพราะจะส่งผลให้เกิดการค้าเท็จที่ทำให้เกิดการสูญเสีย สาเหตุของความสูญเสียเหล่านี้คือตลาดไม่มีโมเมนตัมในการดำเนินการต่อไปเกินกว่าเหตุสุดวิสัยและต่ำสุด เมื่อราคากระทบกับพื้นที่เหล่านี้มักลดลงไปในช่วงก่อนหน้าซึ่งส่งผลให้ผู้ค้ารายใดพยายามที่จะระงับการเคลื่อนไหว การระงับการเกษียณอายุต้องมีการตั้งค่าทักษะที่แตกต่างกันเล็กน้อยและหมุนเวียนไปรอบ ๆ ตัวผู้ขายซึ่งระบุทิศทางที่ชัดเจนสำหรับราคาที่จะย้ายเข้าไปอยู่และมั่นใจว่าราคาจะยังคงย้ายมาอยู่ต่อไปกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าหลังจากการย้ายแต่ละครั้งในทิศทางที่คาดไว้, ราคาจะเป็นการย้อนกลับชั่วคราวเนื่องจากผู้ค้าทำกำไรได้และผู้เข้าร่วมการฝึกสามเณรพยายามซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม เหล่านี้ดึงหลังหรือ retracements จริงเสนอนักค้ามืออาชีพด้วยราคาที่ดีมากที่จะใส่ในทิศทางเดิมเพียงก่อนที่จะต่อเนื่องของการย้าย ขณะที่มีการซื้อขายเสนคาเสนคาเสนคาเสนคาเฉลี่ย การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายประเภทนี้ เมื่อการย้ายครั้งแรกเกิดขึ้นผู้ค้าจะได้ทราบถึงระดับราคาต่างๆที่ได้รับการละเมิดในการย้ายครั้งแรก พวกเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญและพื้นที่ในแผนภูมิราคาเช่นระดับ 00 นี่คือระดับที่พวกเขาจะมองหาเพื่อซื้อหรือขายต่อจากนี้ การรื้อถอนใช้เฉพาะกับผู้ค้าในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นในระยะสั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและข่าว ข่าวนี้อาจทำให้เกิดแรงกระแทกชั่วคราวไปสู่ตลาดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกลับรายการในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามทิศทางเดิม เหตุผลเบื้องต้นสำหรับการย้ายอาจยังคงอยู่ในสถานที่ แต่เหตุการณ์ระยะสั้นอาจทำให้นักลงทุนที่จะกลายเป็นประสาทและใช้ผลกำไรของพวกเขาซึ่งจะทำให้เกิดการ retracement เนื่องจากเงื่อนไขเริ่มแรกยังคงอยู่นี้ทำให้นักลงทุนมืออาชีพรายอื่นมีโอกาสกลับเข้ามาในราคาที่ดีขึ้นซึ่งบ่อยครั้งมาก การค้าขายโดยปกติจะไม่ได้ผลเมื่อไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการย้ายในครั้งแรก ดังนั้นถ้าคุณเห็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถระบุเหตุผลพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการย้ายนี้ทิศทางสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงสามารถเปิดออกเป็นย้ายใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจะทำให้สูญเสียสำหรับทุกคนที่พยายามซื้อขายให้สอดคล้องกับการย้ายครั้งแรก